バックテストをしてみた2（WPR＋MACD） - えーちゃんの投資は忍耐です

前回、長期保有しておきたいETFの銘柄について、バックテストを行い、損益がどのくらい出るのか評価してみたのですが、あまり良い結果ではなかったので、エントリー・決済のタイミングを調整し、再度挑戦してみました。

環境設定
使用プログラム
検証結果
考察

環境設定

バックテストはTradingViewを使用（ストラテジーテスター）
インジケーターはWPR・MACDを使用
時間足：日足
WPR設定（15日）
MACD設定（fast：12、slow：26、MACD：9）
検証期間（2020/1/1～2021/8/29現在）

エントリー：WPR売られすぎの場合に買い、決済：MACDデッドクロスの場合に売り

使用プログラム

//@version=4
strategy("WPR MACD Strategy", overlay=true)

start_year = input(title="StartYear", type=input.integer, defval=2020)
start_month = input(title="StartMonth", type=input.integer, defval=01)
start_day = input(title="StartDay", type=input.integer, defval=01)

//開始日時
test_start = timestamp(start_year, start_month, start_day, 00, 00)

end_year = input(title="EndYear", type=input.integer, defval=2050)
end_month = input(title="EndMonth", type=input.integer, defval=12)
end_day = input(title="EndDay", type=input.integer, defval=31)

//終了日時
test_end   = timestamp(end_year, end_month, end_day, 00, 00)

//テスト期間の指定
is_test = test_start <= time and  time <= test_end

length = input(title="length", type=input.integer, defval=15)
_pr(length) =>
	max = highest(length)
	min = lowest(length)
	100 * (close - max) / (max - min)

percentR = _pr(length)

fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)

MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)  // MACD
aMACD = ema(MACD, MACDLength)                           // Signal
delta = MACD - aMACD                                    // Histogram

shortPosition = crossunder(MACD, aMACD)

if (is_test)
    if (percentR < -80 )
        strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
    
    if (shortPosition)
        strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")

検証結果

分類	銘柄コード	銘柄名	前回勝率	前回PF^※	今回勝率	今回PF^※
先進国株式	1657	ｉシェアーズ・コア　ＭＳＣＩ　先進国株（除く日本）　ＥＴＦ	66.67%	0.448	47.37％	0.598
新興国株式	1658	ｉシェアーズ・コア　ＭＳＣＩ　新興国株　ＥＴＦ	73.68%	0.789	57.14％	0.998
日本株式	1306	ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＴＯＰＩＸ連動型上場投信	63.64%	1.185	68.18％	5.727
米国株式	1557	ＳＰＤＲ　Ｓ＆Ｐ５００　ＥＴＦ	60.00%	0.477	55.56％	0.719
債券	1497	ｉシェアーズ　米ドル建てハイイールド社債　ＥＴＦ（為替ヘッジあり）	52.17%	0.318	39.13％	0.426
国債	1482	ｉシェアーズ・コア　米国債７－１０年　ＥＴＦ（為替ヘッジあり）	68.18%	2.227	50.00％	0.918
貴金属	1540	純金上場信託（現物国内保管型）	50.00%	0.897	42.11％	1.110
貴金属	1542	純銀上場信託（現物国内保管型）	52.63%	0.680	64.00％	2.286
貴金属	1541	純プラチナ上場信託（現物国内保管型）	52.38%	1.125	55.56％	1.174
先進国株式	VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	80.95%	0.892	47.37％	0.546
新興国株式	VWO	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	63.16%	0.738	63.16％	2.210
米国株式	SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	68.18%	1.158	60.00％	1.134
債券	HYG	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	70.83%	1.243	68.42％	1.138
国債	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	55.56%	0.711	60.00％	1.235
貴金属	GLD	SPDR Gold Share	59.09%	1.076	36.84％	1.950
貴金属	IAU	iShares Gold Trust	63.64%	1.108	36.84％	2.008
貴金属	SLV	iShares Silver Trust	64.71%	1.399	63.16％	0.669
貴金属	PPLT	Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF	65.22%	0.892	33.33％	0.171
石油	USO	United States Oil Fund, LP	56.25%	0.357	58.82％	0.354
石油	UNG	United States Natural Gas Fund, LP	61.90%	1.427	36.67％	0.399
農産物	DBA	Invesco DB Agriculture Fund	68.42%	1.150	71.43％	1.520