長期保有しておきたいETFの銘柄について、バックテストを行い、損益がどのくらい出るのか評価してみました。
環境設定
- バックテストはTradingViewを使用（ストラテジーテスター）
- インジケーターはWPRを使用
- 時間足：日足
- WPR設定（15日）
- 検証期間（2020/1/1～2021/8/28現在）
使用プログラム
//@version=4
strategy("WPR Strategy", overlay=true)
start_year = input(title="StartYear", type=input.integer, defval=2020)
start_month = input(title="StartMonth", type=input.integer, defval=01)
start_day = input(title="StartDay", type=input.integer, defval=01)
//開始日時
test_start = timestamp(start_year, start_month, start_day, 00, 00)
end_year = input(title="EndYear", type=input.integer, defval=2050)
end_month = input(title="EndMonth", type=input.integer, defval=12)
end_day = input(title="EndDay", type=input.integer, defval=31)
//終了日時
test_end = timestamp(end_year, end_month, end_day, 00, 00)
//テスト期間の指定
is_test = test_start <= time and time <= test_end
length = input(title="length", type=input.integer, defval=15)
_pr(length) =>
max = highest(length)
min = lowest(length)
100 * (close - max) / (max - min)
percentR = _pr(length)
if (is_test)
if (percentR < -80 )
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
if (percentR > -20 )
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")
検証結果
| 分類 | 銘柄コード | 銘柄名 | 取引数 | 勝率 | PF※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | 1657 | ｉシェアーズ・コア ＭＳＣＩ 先進国株（除く日本） ＥＴＦ | 18 | 66.67% | 0.448 |
| 新興国株式 | 1658 | ｉシェアーズ・コア ＭＳＣＩ 新興国株 ＥＴＦ | 19 | 73.68% | 0.789 |
| 日本株式 | 1306 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上場投信 | 22 | 63.64% | 1.185 |
| 米国株式 | 1557 | ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ | 20 | 60.00% | 0.477 |
| 債券 | 1497 | ｉシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） | 23 | 52.17% | 0.318 |
| 国債 | 1482 | ｉシェアーズ・コア 米国債７－１０年 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） | 22 | 68.18% | 2.227 |
| 貴金属 | 1540 | 純金上場信託（現物国内保管型） | 20 | 50.00% | 0.897 |
| 貴金属 | 1542 | 純銀上場信託（現物国内保管型） | 19 | 52.63% | 0.680 |
| 貴金属 | 1541 | 純プラチナ上場信託（現物国内保管型） | 21 | 52.38% | 1.125 |
| 先進国株式 | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 21 | 80.95% | 0.892 |
| 新興国株式 | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 19 | 63.16% | 0.738 |
| 米国株式 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 22 | 68.18% | 1.158 |
| 債券 | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 24 | 70.83% | 1.243 |
| 国債 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 18 | 55.56% | 0.711 |
| 貴金属 | GLD | SPDR Gold Share | 22 | 59.09% | 1.076 |
| 貴金属 | IAU | iShares Gold Trust | 22 | 63.64% | 1.108 |
| 貴金属 | SLV | iShares Silver Trust | 17 | 64.71% | 1.399 |
| 貴金属 | PPLT | Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | 23 | 65.22% | 0.892 |
| 石油 | USO | United States Oil Fund, LP | 16 | 56.25% | 0.357 |
| 石油 | UNG | United States Natural Gas Fund, LP | 21 | 61.90% | 1.427 |
| 農産物 | DBA | Invesco DB Agriculture Fund | 19 | 68.42% | 1.150 |
考察
- 近年のドル安影響と思われるが（2021年6月以降：ドル高傾向）、米ドル建ての銘柄の方が運用益が良い。ただし、米国債ETF（親ファンド：TLT、子ファンド：1482）は、予想外にも、1482（日本円建て）の方が運用益が良い。
- エントリーや損切りをきちんすれば、勝率もプロフィットファクターも上がりそうだ。
- 買われすぎ、売られすぎを元に、取引をした場合のシミュレーションとしては、興味深い検証結果ですが、おすすめと言いながら、それを証明できる検証結果ではなかったorz
