バックテストをしてみた(WPR)

コラム
シミュレーション結果

長期保有しておきたいETFの銘柄について、バックテストを行い、損益がどのくらい出るのか評価してみました。

環境設定

  • バックテストはTradingViewを使用(ストラテジーテスター)
  • インジケーターはWPRを使用
  • 時間足:日足
  • WPR設定(15日)
  • 検証期間(2020/1/1~2021/8/28現在)

使用プログラム

//@version=4
strategy("WPR Strategy", overlay=true)

start_year = input(title="StartYear", type=input.integer, defval=2020)
start_month = input(title="StartMonth", type=input.integer, defval=01)
start_day = input(title="StartDay", type=input.integer, defval=01)

//開始日時
test_start = timestamp(start_year, start_month, start_day, 00, 00)

end_year = input(title="EndYear", type=input.integer, defval=2050)
end_month = input(title="EndMonth", type=input.integer, defval=12)
end_day = input(title="EndDay", type=input.integer, defval=31)

//終了日時
test_end   = timestamp(end_year, end_month, end_day, 00, 00)

//テスト期間の指定
is_test = test_start <= time and  time <= test_end

length = input(title="length", type=input.integer, defval=15)
_pr(length) =>
	max = highest(length)
	min = lowest(length)
	100 * (close - max) / (max - min)

percentR = _pr(length)

if (is_test)
    if (percentR < -80 )
        strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
    
    if (percentR > -20 )
        strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")


検証結果

分類銘柄コード銘柄名取引数勝率PF
先進国株式1657iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本) ETF1866.67%0.448
新興国株式1658iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF1973.68%0.789
日本株式1306NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信2263.64%1.185
米国株式1557SPDR S&P500 ETF2060.00%0.477
債券1497iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)2352.17%0.318
国債1482iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり)2268.18%2.227
貴金属1540純金上場信託(現物国内保管型)2050.00%0.897
貴金属 1542純銀上場信託(現物国内保管型)1952.63%0.680
貴金属 1541純プラチナ上場信託(現物国内保管型)2152.38%1.125
先進国株式VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF 2180.95%0.892
新興国株式VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF1963.16%0.738
米国株式SPYSPDR S&P 500 ETF Trust2268.18%1.158
債券 HYGiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF2470.83%1.243
国債TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF1855.56%0.711
貴金属GLDSPDR Gold Share2259.09%1.076
貴金属IAUiShares Gold Trust2263.64%1.108
貴金属SLViShares Silver Trust1764.71%1.399
貴金属PPLTAberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF2365.22%0.892
石油USOUnited States Oil Fund, LP1656.25%0.357
石油UNGUnited States Natural Gas Fund, LP2161.90%1.427
農産物DBAInvesco DB Agriculture Fund1968.42%1.150
※PF:プロフィットファクター=総利益÷総損失

考察

  • 近年のドル安影響と思われるが(2021年6月以降:ドル高傾向)、米ドル建ての銘柄の方が運用益が良いただし、米国債ETF(親ファンド:TLT、子ファンド:1482)は、予想外にも、1482(日本円建て)の方が運用益が良い。
  • エントリーや損切りをきちんすれば、勝率もプロフィットファクターも上がりそうだ
  • 買われすぎ、売られすぎを元に、取引をした場合のシミュレーションとしては、興味深い検証結果ですが、おすすめと言いながら、それを証明できる検証結果ではなかったorz

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